Разработка модели эволюции валютных котировок.

В заключении диссертационной работы содержатся выводы, сделанные автором на основе полученных результатов апробации как модели валютных котировок, так и СППР о покупке/продаже валюты, обеспечивающей прибыльную торговлю на рынке FOREX.

Список опубликованных работ.

Научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. Анненков А.П. Создание эффективной модели эволюции цен активов. / А.П. Анненков // «Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО» (ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики»).–2010.– № 6.—С. 29-32. – 0,30 п.л..
2. Анненков А.П. Создание моделей эволюции цен активов для различных временных масштабов / А.П. Анненков // «Вестник Университета» (ГОУ ВПО «Государственный университет управления»). – 2010.—№16. – С.216-220. – 0,25 п.л.
3. Анненков А.П. Прогнозирование эволюции цен активов на базе нейронных и гибридных сетей. / А.П. Анненков // «РИСК». – 2010. –№3(2).—С.299-301.—0,20 п.л.

Научные статьи в других периодических изданиях РФ, аналитических сборниках и тезисы докладов:

4. Анненков А.П. Прогнозирование эволюции цен активов на базе нейронных и гибридных сетей / А.П. Анненков // Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук». – Новосибирск, 2010. С. – 8-12. – 0.20 п.л.
5. Анненков А.П. Создание моделей эволюции цен активов для различных временных масштабов / А.П.Анненков // Сборник материалов IV Международной научно-практической конференция «Современные тенденции в экономике и управлении: Новый взгляд». – Новосибирск, 2010. С. – 118-123. – 0.25 п.л.
6. Анненков А.П. Создание эффективной модели эволюции цен активов / А.П.Анненков // Сборник статей международной научно-практической конференции «Молодая наука стран СНГ: Теория и практика». – Волгоград, 2010. С. – 41-46. – 0,30 п.л.

1 Гипотеза эффективного рынка – гипотеза, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг.

2 Хедж-фонд – это частный, не ограниченный нормативным регулированием, либо подверженный более слабому регулированию инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим.

3 Волатильность – финансовый показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода, изменяющийся во времени. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

4 Цыплаков А.А. Материалы по GARCH-моделям [Электронный ресурс] / А.А.Цыплаков – Новосибирск : НГУ,2010. –.– Режим доступа: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/garch/ index.htm свободный.