Управление электроэнергетикой на принципах маркетинга

Вероятнее всего, на начальном этапе развития РФК в России наиболее востребованным инструментом станет именно биржевой фьючерс. В отсутствии развитого института энерготрейдеров внебиржевые контракты представляются более опасными с точки зрения кредитных рисков контрагентов, а биржевые опционы достаточно сложны и требуют особых навыков в сочетании с применением специальных математических знаний, которыми владеет ограниченное количество профессионалов.

Одной из задач развития финансового рынка в целях совершенствования ценообразования на рыночных принципах является задача выбора базового актива, который и будет определять референтную цену торгуемых на бирже инструментов.

Выбор базового актива для производных на электроэнергию зависит от принятой на оптовом9 рынке модели ценообразования – зональной или узловой (рис. 7).

Рис.7. Базовые активы на РФК в зависимости от принятой модели ценообразования на оптовом рынке электроэнергии

Предлагается применить развитие узловой модели в виде создания системы ценовых кластеров – электроэнергетических хабов. При узловом ценообразовании они представляют собой набор узлов электроэнергетической сети, и договоры купли-продажи энергии в хабе относятся ко всем его узлам. Размер хаба обычно измеряется несколькими десятками или сотнями узлов. Важным свойством торгового хаба является наличие ценового индекса, дающего представление участникам рынка о цене товара в данном регионе. Ценовой индекс, а по сути средняя цена, определяется как средневзвешенное значение цен в узлах, составляющих хаб.

6. Методическое обеспечение узлового ценообразования на российском рынке.

Специфика аукциона электроэнергии в отличие от, к примеру, аукциона ценных бумаг заключается в необходимости решения довольно сложной задачи оптимизации, учитывающей сетевую структуру связей в системе и нелинейные уравнения перераспределения потоков электроэнергии. Поэтому построение моделей и изучение свойств таких аукционов является предметом специальных математических исследований.

Ввиду отсутствия информации, позволяющей учесть все ключевые факторы уже на этапе формирования хабов, задача принятия решения должна быть решена в условиях неопределенности. В связи с этим при выборе узлов хабов ОАО «АТС» предлагает использовать следующие принципы:

• выбор узлов хаба должен проводиться на основе анализа энергосистемы и оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) за период не менее года. Таким образом, будут приняты во внимание режимы работы системы, характерные для различных сезонов;
• хаб формируется из узлов, которые не были отключены, полностью выведены из расчетной модели или имели неопределенные узловые цены длительное время за анализируемый период. Таким образом, в состав хаба не войдут многие узлы, способные увеличивать волатильность его индекса своим появлением и исчезновением;
• хаб формируется из узлов с номинальным напряжением не менее 220кВ. Данное требование вызвано двумя причинами. Во-первых, в соответствии с используемой расчетной моделью, отдельные узлы, имеющие номинальное напряжение 110кВ и ниже, могут выходить из модели в результате эквивалентирования. Во-вторых, ценовой индекс хаба, состоящего из узлов высокого напряжения будет мало подвержен локальным ограничениям пропускной способностей ЛЭП низкого напряжения (таким образом, снимается необходимость в оптимизации весовых коэффициентов узлов хаба);
• расхождение индекса хаба и цены, по которой покупают/продают энергию субъекты рынка в области обслуживания хаба, должно быть по возможности минимизировано. Таким образом, создаются благоприятные условия для заключения субъектами ОРЭ договоров по индексам хабов;
• число узлов каждого хаба должно быть по возможности большим. Достаточно большое число узлов хаба позволяет снизить отклонение его индекса от узловых цен в области обслуживания и сделать малой вероятность неопределенной цены во всех узлах хаба одновременно.

В соответствии с принципами, приведенными выше, нами разработан алгоритм определения наборов узлов расчетной модели, которые можно использовать в качестве торговых хабов на российском электроэнергетическом рынке. Задача заключается в формировании на основе статистических данных рынка «на сутки вперед» некоторого количества групп узлов со сходной ценовой динамикой. Алгоритм целесообразно разбить на пять основных шагов (рис. 8):

Рис. 8. Алгоритм определения торговых хабов

В соответствии методикой автором проведен численный эксперимент по определению торговых хабов на российском рынке электроэнергии. Исходные данные формировались на основе почасовых значений цен, сложившихся в результате конкурентного отбора заявок участников ценовой зоны «Европа» на рынке «на сутки вперед» за один год – с 0-го часа 1 сентября 2006 года по 23-й час 31 августа 2007 года. Количество анализируемых часов составило T0 = 875910. Количество узлов N, для которых выполнены условия относительно их номинального напряжения и определенности цены во всех часах периода T0, составило 968. Таким образом, размеры исходной матрицы цен C составили 8759968.

Результаты представлены на рис. 9, где приводятся полученные кластеры в географической привязке к Европейской части России. Во всех трех случаях можно наблюдать относительно стабильный узловой состав кластера, который объединил Уральский федеральный округ, а также часть Приволжского федерального округа (217 узлов).

Рис. 9. Географическая привязка полученных кластеров

Легко заметить, что Архангельская, Вологодская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская области и Республика Коми склонны к образованию собственного кластера (около 220 узлов). При K = {3, 4} они «оттягивают» на себя часть областей Приволжского федерального округа, которые при K = 5 формируют отдельный кластер, состоящий из 92 узлов.

Третье крупное кластерное образование сформировалось в западной части Европейской ценовой зоны, куда полностью вошли узлы Южного федерального округа и области, лежащие на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов – всего 472 узла. При последующем разбиении этот кластер распадается на южную и северную составляющие, соответственно включающие по 247 и 296 узлов (часть узлов перешла к ним из второго кластера).

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Козловский Д.А. Становление рыночных отношений и маркетинга в электроэнергетике // Вестник университета (Государственный университет управления). – 2007. - №2(20). - С. 140-142. - 0,6 п.л.
2. Козловский Д.А. Особенности маркетинга в электроэнергетике // Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпринимательстве. Сб. материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: МНИЦ ПГСХА. - 2007. - С. 85 -87. – 0,3 п.л.
3. Козловский Д.А. Принципы деятельности энергоброкеров на российском электроэнергетическом рынке // Конкурентоспособность предприятий и организаций. Сб. материалов V Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: МНИЦ ПГСХА. - 2007. С. 50 -55. – 0,3 п.л.
4. Козловский Д.А. Деривативы на электроэнергию как специфический отраслевой продукт // Альманах современной науки и образования: Серия «Экономические науки и методика их преподавания». Вып. IV. – Тамбов: «ГРАМОТА». – 2007. - С. 91 -95. – 0,3 п.л.
5. Козловский Д.А. Матричная структура электроэнергетического маркетинга // Проблемы трансформации современной российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управления // Сб. трудов VI Международного научно-практического семинара.– М.: ИНИОН РАН, 2007, с. 104-105. - 0,2 п.л.
6. Козловский Д.А. Исчисление ценовых индексов на оптовом рынке электроэнергии в России // Проблемы трансформации современной российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управления // Сб. трудов VI Международного научно-практического семинара.– М.: ИНИОН РАН, 2007, с. 102-104. - 0,3 п.л.

---

1 Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике»

2 Источник: Электроэнергетика России 2000-2010гг. // INFO-Line. – 2006.

3 Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Мн.: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997. - 464 с.

4 По информации интернет-сайта РАО «ЕЭС России» (www.rao-ees.ru).

5 лат. Virtus – мнимый, воображаемый.

6 Определение Public Utility Commission of Texas для Power Marketer.

7 Вероятно, в таком случае термин трейдер следует заменить термином управляющая компания, чтобы отразить идею предоставляемого сервиса.

8 Постановление Правительства РФ №643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" от 24 октября 2003г.

9 Здесь под оптовым рынком понимается набор субрынков полного рынка, где предусмотрена физическая поставка электроэнергии крупным потребителям

10 Общее количество часов за период в 1 год равно 8760 (36524). Указанное несоответствие связано с техническими особенностями перехода на лентее/зимнее время, поэтому количество уникальных торговых часов составляет именно 8759.