Инвестиционно-финансовый механизм управления развитием региональной экономики в современной россии

Логика исследования заключается в последовательном движении от сущностного изучения и анализа теоретико-методологических основ формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики к применению инструментария экономико-математического моделирования для оптимизации использования инвестиционных ресурсов с учетом целей и задач социально-экономического развития региона и апробированию новых базовых моделей принятия решений в области формирования инвестиционной политики на материалах Ростовской области.

Концепция диссертационного исследования основывается на предположении, что детальный анализ, фильтрация знаний и выявление закономерностей процессов изменений в региональной экономике на основе экономико-математического моделирования позволяют обосновать и реализовать оптимальную инвестиционную стратегию и отобрать эффективные проекты развития. Концепция включает выявление новых знаний о региональных процессах, построение экономико-математических моделей, отражающих взаимозависимости процессов в региональной экономике, и определение на их основе наиболее эффективных управленческих решений и проектов. В результате формируется инвестиционно-финансовый механизм управления региональным развитием и определяются основные направления его практической реализации.

Положения диссертации, выносимые на защиту. Основным результатом диссертации является концепция развития региональной экономики, основанная на выделении с помощью моделей знаний о функционировании и позволяющая выбрать наиболее эффективные направления и стратегии развития.

На защиту выносятся следующие основные положения, составившие содержание разработанной автором концепции.

1. Концепция структурной и функциональной организации региональной экономики, состоящая в адекватном соответствии функций управления и структуры особенностям развития региона.

2. Методика оценки наблюдаемости и управляемости региональной экономики, основанная на расчетах статистических показателей вариации и моментов результирующих переменных как случайных величин. Управляемость связана с показателями чувствительности результатов функционирования отраслей экономики к инвестициям. Более высокий показатель чувствительности показывает более высокую отдачу вложений.

3. Методика энтропийной оценки переменных, описывающих состояние региональной экономики, позволившая выделить три группы переменных с разными уровнями неупорядоченности и связать выбор управляющих переменных с достижимостью целей управления.

4. Методика выбора стратегии развития региона, основанная на оптимальном сочетании количественных и структурных изменений. Рассчитанный пример выбора стратегии показал эффективность такого подхода и позволил ввести понятие скорости структурных сдвигов при реализации стратегии. Сформулирована и решена задача оптимизации распределения инвестиций в разные сферы экономики для формирования стратегии промышленного развития.

5. Эконометрические модели процессов в подсистемах экономики Ростовской области, позволившие выявить управляемые и неуправляемые переменные, оценить чувствительность выходных переменных к различным факторам и сформировать наиболее эффективные сочетания факторов. Показана возможность учета влияния неуправляемых факторов при выборе стратегии на основе методики Тагути.

6. Фрактальное представление процессов в региональной экономике, позволяющее выделять изменения фазовых состояний и прогнозировать тенденции развития.

7. Методика оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на развитие регионов России и определения роли «человеческого капитала» в результативности функционирования экономики регионов.

8. Методология выбора стратегии экономического развития региона, построенная на диагностике положения предприятий региона и развитии инновационных сфер деятельности.

9. Методика стохастической оценки и имитационного моделирования эффективности проектов развития региона в условиях нестабильной внешней среды. Разработана программа моделирования случайных системных ситуаций изменения переменных внешней среды и выбора наилучших проектов в этих условиях.

10. Методика фрактального анализа финансовых процессов в регионе, направленная на выделение участков нестабильности денежных потоков и определения уровней персистентности временных рядов.

11. Технология выбора стратегических действий на основе применения аппарата нечеткой логики. Поставлены и решены задачи выбора управляющих воздействий при нечетко определенной цели и ограничениях. Разработан метод расчета уравнений нечеткой регрессии и достижения целей управления региональной экономикой на основе применения градиентного алгоритма.

12. Рассчитанные на основе статистических данных производственные функции региональной экономики для различных ее результирующих показателей, определившие управляемость регионов. Управляемость региона связана с энтропией результирующих показателей и эластичностью производственных факторов.

Научная новизна заключается в разработке на основе системного подхода инвестиционно-финансовых механизмов (правил принятия решений) развития региональной экономики, основанных на фрактальном прогнозировании процессов, выявлении наиболее перспективных направлений развития и выборе наиболее эффективных в случайной среде проектов.

К конкретным результатам исследования, обладающим научной новизной, относятся следующие:

1. Сформировано контурное представление инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономикой, содержащее совокупность процедур по формированию цели и определению необходимых ресурсов для планирования инвестиционного процесса, непосредственного управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе и устранению выявленных отклонений фактических показателей от запланированных, что позволило согласовать оперативный, тактический и стратегический уровни управления при разработке региональных инвестиционных программ и проектов в рамках поставленных стратегических целей развития региона.

2. Обоснован и реализован концептуальный подход к повышению эффективности инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики, состоящий в необходимости последовательного исследования теоретических аспектов формирования инвестиционной политики, анализа финансовых и инвестиционных процессов в регионе, метода выбора инвестиционных проектов в условиях неопределенности и методики фрактального анализа и прогнозирования региональных процессов, стратегии управления экономики региона на основе нечетких категорий, что позволило сформировать новую инструментально-методическую базу разработки и реализации региональной экономической политики, опирающуюся на применение математического аппарата при принятии управленческих решений инвестиционно-финансового характера.

3. Предложен подход к определению рациональной структуры инвестирования различных сфер региональной экономики для достижения наилучшего эффекта от использования финансовых (инвестиционных) ресурсов, основанный на показателях эффективности усвоения инвестиций и взаимовлияний основных составляющих цикла (Культура-Наука-Технология-Производство-Экономика), позволяющий сформировать профиль эффективного инвестирования и обосновать структурную политику региона.

4. Осуществлена кластеризация российских регионов на основе рассчитанных оценок роли и влияния материальных и интеллектуальных факторов (фондовооруженности и удельных материализованных знаний) на темпы роста экономики, что позволило выявить прямую зависимость между ростом использования интеллектуальных ресурсов и ростом валового регионального продукта, недостаточную степень использования интеллектуальных факторов в регионах на современном этапе, а также обосновать возрастающую их роль и дать количественные оценки приоритетных направлений инвестирования в развитие региональной экономики.

5. Обосновано применение фрактального анализа для изучения временных процессов в региональной экономике и показана фрактальная природа описывающих региональные экономические процессы временных рядов, на основе чего реализована новая методика прогнозирования временных процессов в регионе, содержащая алгоритм действий осуществления расчетов, что позволило выявить участки нестабильности во временных рядах показателей экономики Ростовской области и при анализе денежных потоков предприятий.

6. Предложен подход к диагностике текущего состояния региональной экономики и соответствия ее целям развития, зафиксированным в дереве целей, состоящий в непрерывном сравнении текущих показателей с целевыми, что позволяет обеспечивать сравнение реального состояния и запланированного, выявить их расхождения (несоответствия) и внести корректировки в стратегию развития региона.

7. Разработана методика оценки потенциальной эффективности реализации инвестиционных проектов в случайной среде, заключающаяся в расчетах распределения результатов применения проекта на фоне имитации различных системных ситуаций, что позволяет повысить надежность прогнозируемых результатов реализации инвестиционной политики в регионе.

8. Предложены оценки управляемости региональной экономики на основе расчета энтропии характеристических переменных, позволивших оценить качество управления функционированием региональной экономики и сформировать методику выбора стратегии развития региональной экономики на основе оптимального сочетания количественных и структурных изменений.

9. Построены эконометрические модели Ростовской области на основе статистического анализа откорректированных данных, описывающие взаимосвязи эндогенных и экзогенных переменных и позволяющие выявить факторные влияния, управляемые переменные, оценить чувствительность выходов к изменениям управляющих переменных и решить задачи выбора управляющих воздействий для достижения поставленных целей регионального развития.

10. Обосновано применение аппарата нечеткой логики для решения задач моделирования и оптимального управления региональной экономикой и инвестиционными потоками, позволяющего осуществлять принятие решений в условиях неполной определенности данных и нечеткости целей и ограничений развития региона, что позволяет в целом повысить эффективность принимаемых управленческих решений.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретические концепции и разработанные положения существенно дополняют и развивают теорию регионального управления, финансовых процессов в региональном развитии и регионологию. К теоретическим результатам относится фрактальный подход
к анализу временных процессов в регионе, методы прогнозирования изменений, меры управляемости и достижимости целей развития, анализ эффективности инвестиционных проектов в стохастической среде, эконометрические модели региональной экономики, методы достижения целей развития в нечеткой постановке, сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на результаты функционирования региональной экономики. Вкладом в теорию региональной экономики является разработка эконометрической модели Ростовской области и сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на региональное развитие. Диагностика состояния региона и классификация возможных состояний также является новым направлением в теории регионального управления.

Практическая ценность диссертации заключается в новых возможностях повышения эффективности управления регионом на основе выделения и фильтрации знаний и построении эконометрических моделей региональной экономики.

Результаты и выводы диссертации могут быть использованы:

- в практической деятельности региональных и федеральных органов власти при развитии инструментально-методической базы формирования стратегий и целевых программ и обоснования структурной и инвестиционной политики, для формализации процесса отбора инвестиционных проектов, прогнозирования процессов развития и выявления аномалий с помощью фрактального анализа, имитации результатов инновационных проектов в условиях случайной среды;

- в научных исследованиях при разработке методов стратегического планирования, развития и совершенствования методов и технологий регионального управления;

- в практике инвестирования для отбора эффективных инвестиционных проектов;

- в учебном процессе при преподавании курсов «Региональная экономика», «Стратегическое планирование», «Инвестиционное проектирование».

Внедрение и апробация результатов исследований. Исследования проведены в соответствии с научными направлениями Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» «Разработка теории и методов совершенствования управления экономическими объектами», «Формирование основ структурно-инвестиционной политики в регионе», выполняемыми с 1995 г. Сформулированные в диссертации положения и рекомендации использованы автором в следующих научно-исследовательских работах.

Грант № 51 (рук. темы) «Разработка системы для оценки эффективности финансово-кредитных операций»;

• Грант 14Р «Хаотические процессы, циклы и катастрофы в переходной экономике»;
• Грант Г02-3.2-266 «Хаотические процессы, самоорганизация и управление развитием экономических систем» (федеральный грант по фундаментальной экономике);
• Хоздоговорная тема с администрацией Ростовской области «Методы выбора стратегии развития региональной экономики» (1995–1998 гг.).

Разработанные методики использовались при формировании ряда целевых программ развития банковской сферы в регионе, отборе и оценках двенадцати инновационных проектов и бизнес-планов.

Основные положения диссертации доложены на международной конференции «Глобализация и проблемы передачи технологий» (Стамбул, 2000), представлены на международном конгрессе математиков (Киото, 1990), ХIV международной конференции по управлению экономикой (Братислава, 1985), всероссийской конференции «Актуальные проблемы управления-96» (Москва, ГУУ, 1996), всероссийской конференции «Автоматизация управления предприятием» (Ростов-на-Дону, 1984), межрегиональной научной конференции «Эффективность, качество и надежность управления экономическими объектами» (Ростов-на-Дону, 1983), международной научной конференции «Образование и наука – основной ресурс развития в третьем тысячелетии (Ростов-на-Дону, 2001, 2003), всесоюзной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования организации и планирования труда (Свердловск, 1986), юбилейной научной конференции «Проблемы перехода к рыночной экономике» (Ростов-на-Дону, 1991), межвузовской научной конференции «Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении» (Отрадная, 2002), межвузовской научной конференции «Нормативные технологии в диагностике и управлении» (Отрадная, 2000), межвузовской научно-практической конференции «Методы и оценки в управлении социальными и экономическими процессами» (Отрадная, 2003), межрегиональной научной конференции «Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении» (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции «Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении» (Отрадная, 2002), межвузовских научных чтениях «Математические и статистические методы в экономике и естествознании» (Ростов-на-Дону, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007), международной научной конференции «Управление большими системами» (Москва, ИПУ РАН, 1997), межрегиональной конференции «Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах» (Отрадная, 1998), межвузовской научной конференции «Развитие экономики, управления и правовой системы в Северо-Кавказском регионе» (Отрадная, 1997), межвузовской научно-практической конференции «Управление проектами и управление на основе знаний в технологиях менеджмента» (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции «Проблемы и методы управления экономическими процессами» (Отрадная, 1998), международной научной конференции «Системный анализ в проектировании и управлении (Спб., СПбГТУ, 2001), всесоюзном симпозиуме «Методы и средства повышения эффективности применения ЭВМ в народном хозяйстве» (Москва, МДНТП, 1985), всесоюзной научной конференции «Многоуровневые системы управления в экономике» (Самара, 1986), конференции по проблемам развития банков (Ростов-на-Дону, 1994), всероссийской научно-практической конференции «Концепции денежного обращения, кредита и международного движения капитала: история, современность и тенденции развития «(Ростов-на-Дону, 2001), всероссийской научной конференции «Управление предприятием с использованием ВТ (вопросы теории и практики) (Ярославль, 1987), международной научно-практической конференции «Теория и проблемы развития предприятий и организаций ЮФО» (Отрадная, 2007) и других конференциях и семинарах.