Исмаил   статистический анализ развития нефтегазового сектора в странах – членах опек

На правах рукописи

БОТАНИ ДАЛЬШАД ШАКЕР ИСМАИЛ
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ Нефтегазового сектора в СТРАНах – ЧЛЕНах ОПЕК

Специальность 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика»
 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

 
Москва – 2010 

Научный руководитель:	доктор экономических наук, профессор Дуброва Татьяна Абрамовна
Официальные оппоненты:	доктор экономических наук, профессор орехов Сергей Александрович   кандидат экономических наук, доцент агентова Галина владимировна
Ведущая организация:	ноу «консалтинговый центр»

Работа выполнена на кафедре Математической статистики и эконометрики в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Защита состоится «03» июня 2010г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета по бухгалтерскому учету, статистике д212.151.02 в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по адресу: 119501, Москва, Нежинская, д. 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета. Объявление о защите и автореферат диссертации размещены на сайте http://www.mesi.ru «30» апреля 2010г.

Автореферат разослан «30» апреля 2010г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических наук Клочкова Е. Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Развитие мировой экономики неразрывно связано с мировым рынком нефти, так как нефть является основным источником первичной энергии, важнейшим сырьем для химической промышленности.

В последние годы мировой спрос на нефть демонстрировал рост. Однако, кризисные явления в мировой экономике, замедление темпов экономического развития во втором полугодии 2008г. привели к снижению мирового спроса на нефть. Преодоление кризисных явлений в развитых странах, поступательное развитие экономики Китая, Индии и других азиатских стран, ускорение темпов роста мировой экономики в целом определяют дальнейший рост мирового спроса на нефть.

Большое влияние на развитие мирового рынка нефти способна оказывать деятельность Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК1), так как на долю стран – членов ОПЕК приходится более 75% мировых разведанных запасов нефти и примерно 51% мировых разведанных запасов газа. Координируя деятельность входящих в нее стран, эта организация может влиять на цены мирового рынка нефти, способствуя поддержанию его стабильности. Существенно возросла стратегическая важность деятельности этого объединения стран – экспортеров сырья в условиях кризисных явлений мировой экономики, значительных колебаний цен на нефть.

Ежемесячная динамика мировых цен на нефть демонстрировала устойчивый рост в первом полугодии 2008г., достигнув в этот период максимума, однако затем произошло резкое падение цен. В связи с этим ОПЕК был предпринят комплекс мер по сокращению добычи нефти странами – участниками этой организации для поддержания цен. При этом следует отметить, что не всегда взятые обязательства по сокращению добычи нефти выполнялись полностью. Деятельность этой организации сталкивается с трудностями, так как страны – члены ОПЕК существенно отличаются по уровню экономического развития, имеют зачастую разнонаправленные, противоречивые интересы.

Для совершенствования деятельности этой организации и эффективного управления нефтегазовым сектором в странах – членах ОПЕК необходим всесторонний сравнительный анализ экономического развития этих стран, требуется прогнозирование важнейших характеристик рынка нефти и газа. Существенную помощь в решении этого сложного комплекса задач может оказать применение современного статистического инструментария, что и определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования как в научном, так и в практическом плане.

Степень разработанности проблемы. Исследованию конъюнктуры мирового рынка нефти, изучению развития нефтегазового сектора отдельных стран, анализу деятельности ОПЕК посвящены труды многих российских и зарубежных специалистов: Александрова д.г., брагинского о.б., дмитриевского а.н., дунаева в.ф., миловидова к.н., griffin j.m., green d., gault j., kaufmann r.k., tayyebi s.m.r., yahyair a. и др. в процессе разработки методических вопросов статистического исследования большое значение сыграли труды отечественных ученых: Агаповой т.н., Айвазяна с.а., башиной о.э., Громыко г.л., дубровой т.а., елисеевой и.и., Ефимовой м.р., карманова м.в., лукашина ю.п., минашкина в.г., мхитаряна в.с., орехова с.а. и др. Однако в научной литературе отсутствуют комплексные статистические исследования, посвященные сравнительному анализу экономического развития стран – членов ОПЕК. Недостаточное внимание уделено многим вопросам анализа ключевых проблем в развитии нефтегазового сектора, экономик этих стран, приводящих к определенным трудностям в деятельности ОПЕК. Также требуют дальнейшего совершенствования методические подходы к прогнозированию важнейших показателей, отражающих развитие рынка нефти и газа стран – членов ОПЕК.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова-ния является разработка методики комплексного статистического анализа развития нефтегазового сектора в странах – членах ОПЕК.

Для достижения цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

• исследовать особенности и тенденции экономического развития стран – членов ОПЕК;
• разработать методику сравнительного экономико-статистического анализа состояния нефтегазового сектора в странах – членах ОПЕК и оценить перспективы его развития;
• предложить подход к анализу распределения экспортных потоков нефти стран – членов ОПЕК по странам и регионам мира;
• исследовать структурные сдвиги в распределении между странами – членами ОПЕК совокупных объемов добычи и экспорта нефти и газа;
• разработать и апробировать методический подход к прогнозированию основных показателей, характеризующих развитие рынка нефти и газа в странах – членах ОПЕК.

Объектом исследования является нефтегазовый сектор в странах – членах ОПЕК.

Предметом исследования являются показатели и методики статистического анализа развития нефтегазового сектора в странах – членах ОПЕК и мирового рынка нефти.

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды российских и зарубежных учёных по прикладной статистике и эконометрике, проблемам развития рынка энергоресурсов, экономике стран – членов ОПЕК, компьютерной обработке данных.

При решении поставленных в диссертации задач использованы статистические методы снижения размерности и классификации, анализа соответствий, структурных сдвигов, временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования.

В диссертационной работе были использованы пакеты прикладных программ «Statgraphics», «PASW Statistics 18», «MS Excel-2007», а также программа, написанная автором на языке «Visual Basic».

Информационной базой исследования послужили статистические данные официальных изданий ОПЕК, Всемирного банка, ООН, Росстата, Международного энергетического агентства, а также данные научных публикаций по исследуемой тематике, периодической печати, официальных сайтов сети Internet и электронных СМИ.

Научная новизна исследования. Основной научный результат, полученный в диссертации, заключается в разработке методики комплексного статистического анализа развития нефтегазового сектора в странах – членах ОПЕК.

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие основные научные результаты исследования:

• выявлены особенности и основные тенденции развития экономик стран – членов ОПЕК, позволившие определить общие и характерные для отдельных стран ОПЕК проблемы в экономическом росте;
• разработана методика многомерного статистического анализа состояния нефтегазового сектора в странах – членах ОПЕК, позволившая выделить однородные группы стран с учетом особенностей экономического развития;
• предложен методический подход к выявлению стран – членов ОПЕК, схожих по приоритетным направлениям экспорта нефти; данный подход основан на исследовании распределения экспорта нефти по регионам мира с использованием методов анализа соответствий;
• оценена интенсивность и выявлена направленность структурных изменений в распределении между странами – членами ОПЕК совокупных объемов добычи и экспорта нефти и газа с использованием порядковой шкалы и шкалы отношений;
• получены прогнозные оценки показателей, характеризующих добычу нефти и газа в странах – членах ОПЕК, а также мирового спроса на нефть с помощью адаптивных моделей, основанных на экспоненциальном сглаживании, и моделей ARIMA;
• предложена модификация алгоритма прогнозирования временных рядов с использованием теории распознавания образов, апробированная при получении прогнозных оценок цены «спот» на нефть стран – членов ОПЕК.

Исследование выполнено в рамках Паспорта отрасли «Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ – 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» в соответствии с пунктами:

3.3. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов;

3.8. Прикладные статистические исследования воспроизводства населения, сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы ОПЕК при планировании своей деятельности, Министерствами экономики и отраслевыми министерствами стран – членов ОПЕК при разработке программ экономического развития, росстатом при проведении международных сопоставлений, руководством и аналитическими службами нефтегазовых компаний и их деловыми партнерами для принятия обоснованных управленческих решений.

Апробация результатов работы. Основные результаты исследова-ния были представлены на 4 научно-практических конференциях:

• Научно-практической конференции «Трансформация социально-экономического пространства в регионах России (Сибирь и Дальний Восток)», Улан-Удэ, ВСГТУ, 2007г.
• Межвузовской научной конференции «Современные проблемы экономики, статистики и финансов: теория и практика», Москва, ЕАОИ, МЭСИ, 2008г.
• II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей в условиях глобализации», Орел, ОрелГТУ, 2008г.
• VI Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладные аспекты статистики и эконометрики» (апрель 2009г.), Москва, МЭСИ, 2009г.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 9 работах общим объемом 2.45 п. л., в том числе – 3 статьях в научных журналах, рекомендованных ВАК рф, общим объемом 1.51 п. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложена актуальность темы диссертационной работы, определены ее цели и задачи, объект и предмет исследования, теоретичес-кие и методологические основы диссертации, представлены научная новизна и практическая значимость результатов проделанной работы.

В первой главе «Особенности экономического развития стран – членов ОПЕК» показана стратегическая важность деятельности ОПЕК, выявлены особенности, тенденции и проблемы в экономическом развитии стран, являющихся членами ОПЕК.

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в Ираке (в Багдаде) в сентябре 1960г. с целью объединения усилий и координации политики этих стран, проводимой на международном рынке нефти. В 2008г. членами ОПЕК являлись следующие страны: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Индонезия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Ангола и Эквадор2. Высшим органом ОПЕК является Конференция министров государств, входящих в эту организацию, на которой обсуждаются цены и устанавливаются квоты производства сырой нефти. На решения конференции, как правило, обращено пристальное внимание всех ключевых игроков мирового рынка нефти. Она определяет основные направления политики ОПЕК, пути и средства их практического осуществления. На конференции, в свою очередь, выбирается президент и назначается генеральный секретарь ОПЕК.

Стратегическая важность деятельности ОПЕК, возможность оказывать влияние на состояние мирового рынка нефти обусловлены значительной долей стран ­– членов ОПЕК в разведанных запасах нефти, объемах добычи и экспорта нефти в мире. Так, на начало 2009г. на долю тринадцати членов ОПЕК приходилось 79.3% мировых разведанных нефтяных запасов. Их вклад в мировой экспорт нефти в 2008г. составил 60.3%, а доля в объеме добычи нефти в мире приблизилась к 46%.

Также следует учитывать значительную весомость стран – членов ОПЕК в мировых разведанных запасах газа. По итогам 2008г. на долю стран – членов ОПЕК, пришлось 23.8% объема экспорта газа в мире и 18.5% мировой товарной добычи газа.

В диссертации проведен анализ динамики доказанных запасов нефти во всем мире (рис.1). Исследование показало, что за период 1968-2008гг. доля ОПЕК в мировых запасах нефти увеличилась на 7,3 п.п. Также рис.1 иллюстрирует рост разведанных запасов газа во всем мире за тот же самый период, при этом доля ОПЕК в мировых запасах газа выросла почти на 18 п.п.

Рис. 1. Динамика доказанных запасов нефти и газа в мире

Страны – члены ОПЕК крайне неоднородны как по размеру занимаемой территории и численности населения, так и по уровню социально-экономического развития. Результаты статистического анализа показывают, что структура ВВП различна для стран – членов ОПЕК. Из рис.2 видно, что наибольший вклад в ВВП этих стран вносит промышленность, особенно – нефтяная промышленность (нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая). Наименьший вклад в ВВП приходится на долю сельского хозяйства. В то же время коэффициент вариации доли добавленной стоимости сельского хозяйства (% ВВП) существенно превышает значения коэффициентов вариации доли сферы услуг и промышленности.

На долю промышленности приходится более половины ВВП большинства стран – членов ОПЕК. Следует отметить, что самой высокой долей добавленной стоимости промышленности в ВВП обладает Катар (77% в 2007г.). У Катара самый высокий уровень ВВП на душу населения среди стран ОПЕК, а также второе место среди стран мира. Это объясняется тем, что при небольшой численности населения в этой стране присутствуют два важных ресурса (нефть и газ). в 2007г. на втором месте по доле добавленной стоимости промышленности в ВВП находился Ирак (70%), на третьем месте - Ангола (68%). Последнее место занимал Эквадор с долей добавленной стоимости промышленности в ВВП 37%. Для остальных стран добавленная стоимость промышленности находилась между 39% и 65%.

На рис.2 выделяется Нигерия, занимающая первое место по добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП (33%). По сравнению с 2000г. доля сельского хозяйства в Нигерии увеличилась на 7 п.п. На втором месте находится Индонезия с 14% доли добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП. Последнее место занял Кувейт, так как в этой стране не развито сельское хозяйство. Причиной этому является недостаточно большая площадь Кувейта (18 тыс. км.2) и высокий доход от продажи нефти. Также низкие значения показателя характерны для Катара и ОАЭ. Для остальных стран – членов ОПЕК доля добавленной стоимости сельского хозяйства не превысила 10%.

Рис. 2. Доли добавленной стоимости сельского хозяйства, промышлен-ности и сферы услуг стран – членов ОПЕК в 2007г. (% ВВП)

Анализ значений доли сферы услуг (% ВВП) показал, что Эквадор и Кувейт заняли лидирующие позиции. Значения исследуемого показателя составили для этих стран соответственно 56% и 48%.

В Эквадоре хорошо развиты торговля, ресторанный бизнес, на территории страны большое количество отелей и большая численность иностранных туристов, количество которых увеличивается каждый год. Поэтому у Эквадора такой высокий процент доли сферы услуг. У Кувейта большие трудовые ресурсы, причем 68% из них составляют иммигранты из Индии, многие из них заняты в сфере услуг. Ирак занял последнее место с долей добавленной стоимости сферы услуг в ВВП страны, равной 21%. Для остальных стран доли добавленной стоимости сферы услуг находились между 22% и 46%.

По классификации Всемирного банка каждая страна в мире причисляется к одной из следующих категорий по уровню дохода на душу населения: низкий доход (не более 975 долл.3), средний доход (в том числе – доход ниже среднего (от 976 до 3855 долл.) и выше среднего (от 3856 до 11905 долл.)) и высокий доход (11906 долл. и выше). В табл.1 представлена группировка стран – членов ОПЕК по уровню дохода в соответствии со значением валового национального дохода (ВНД) на душу населения в 2008г. Несмотря на значительные объемы экспорта нефти, большинство стран – членов ОПЕК вошло в категорию с уровнем дохода ниже среднего.

Таблица 1

Группировка стран – членов ОПЕК по уровню валового национального дохода на душу населения в 2008г.

Уровень дохода на душу населения	Число стран – членов ОПЕК	Страны – члены ОПЕК
Высокий	4	Катар, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия
Выше среднего	3	Ливия, Венесуэла, Алжир
Ниже среднего	6	Эквадор, Иран, Ангола, Ирак, Индонезия, Нигерия

Проведенный анализ показал, что доля промышленности в ВВП стран – членов ОПЕК достаточно велика, несмотря на это уровень экономического развития этих стран существенно отличается.

Исследования показали, что большую долю экспорта в странах – членах ОПЕК составляет экспорт нефти, удельный вес которого по итогам 2008г. изменялся примерно от 61% до 98%. Исключением являются Индонезия и ОАЭ, для которых соответствующие значения в 2008г. составили 14% и 49%, что объясняется наличием других «весомых» экспортируемых ресурсов. Наиболее высока доля экспорта нефти в общем экспорте страны у Ирака (98.3%) и Нигерии (97.4%). Лидерами среди стран – членов ОПЕК по объемам экспорта нефти являются Саудовская Аравия (в 2008г. – 7.3 млн. баррелей в сутки (мбс)), Иран (2.4 мбс), ОАЭ (2.3 мбс).

При этом анализ значений объемов добычи и экспорта нефти, нормированных с учетом численности населения, показал, что лидерами среди стран – членов ОПЕК являются Катар, Кувейт, ОАЭ. Эти же страны лидируют по значениям ВВП на душу населения. Причем уровень этого показателя по итогам 2008г. составил 106.61 тыс. долл. для Катара, что почти в два раза больше, чем для ОАЭ и Кувейта, занимающих соответственно второе и третье место среди стран – членов ОПЕК. При этом ВВП на душу населения Катара не менее чем в 47 раз превышает соответствующие значения для таких стран как Нигерия и Индонезия.

Таким образом, в ходе исследования выявлена неоднородность стран – членов ОПЕК по масштабности и динамичности развития экономики, уровню доходов на душу населения, объемам добычи и экспорта нефти, степени диверсификации экономики. В то же время проведенный анализ позволил выделить ряд общих проблем, с которыми сталкиваются страны – члены ОПЕК на современном этапе.

Главной проблемой в развитии экономики является наличие технологической отсталости стран – членов ОПЕК от ведущих стран мира. Недостаток квалифицированных кадров тормозил внедрение современных технологий, использование современных машин и оборудования в нефтедобыче и нефтепереработке, приводил к необходимости привлечения специалистов из-за рубежа, что вызывало новые проблемы.

Другая проблема связана с тем, что очень часто доходы от продажи природных ресурсов являются основным источником доходов для преступных группировок. Значение природных ресурсов для этой цели зависит, в свою очередь, от ряда факторов. Степень «интереса» к ресурсам часто определяется легкостью захвата области добычи. При этом следует учитывать, что некоторые страны характеризуются слабостью институтов административного управления.

Ещё одна важная проблема состоит в том, что страны ОПЕК не всегда принимают взвешенные решения по объемам увеличения или сокращения добычи нефти. Также страны – члены ОПЕК не уделяют большого внимания развитию газовой промышленности, хотя на их долю приходится более половины мировых разведанных запасов природного газа. Отсутствие более развитого экспорта газа в странах – членах ОПЕК объясняется наличием у них значительных запасов нефти, рыночная стоимость которой гораздо выше. Зависимость экономики большинства стран – членов ОПЕК от продажи нефти приводит к зависимости социально-экономической обстановки от конъюнктуры мировых цен. По результатам проведенного сравнения можно сделать вывод, что экономики стран – членов ОПЕК имеют существенные различия, приводящие иногда к разнонаправленным интересам, и при этом характеризуются сильной зависимостью от состояния нефтегазового сектора.

Во второй главе «многомерный статистический анализ состояния нефтегазового сектора в странах – членах ОПЕК» разработана и апробирована методика сравнительного статистического анализа состояния нефтегазового сектора в исследуемых странах, позволившая выделить однородные группы стран с учетом особенностей их экономического развития, исследовано распределение экспортных потоков нефти стран – членов ОПЕК по регионам мира.

В диссертации проведен сравнительный анализ объемов экспорта нефти из стран – членов ОПЕК, а также осуществлено их сопоставление с объемами разведанных запасов нефти в этих странах. На начало 2009г. из тринадцати членов ОПЕК восемь стран вошли в десятку стран - мировых лидеров по разведанным запасам нефти (рис.3).

Проведенное исследование показало, что Саудовская Аравия играет ключевую роль в ОПЕК, оказывая значительное влияние на процесс регулирования мировых цен на нефть. Она располагает крупными запасами нефти и природного газа. На начало 2009г. среди десяти стран, мировых лидеров по запасам нефти, Саудовская Аравия заняла первое место (266.7 млрд. барр.), а ее доля в мировых разведанных нефтяных запасах составила почти 20% (рис. 3).

Рис. 3. распределение разведанных запасов нефти в мире по странам на начало 2009г.

На начало 2009г. Иран занял третье место по разведанным запасам нефти в мире (136.2 млрд. барр.), при этом удельный вес его разведанных запасов нефти превысил 10%, уступив лишь Саудовской Аравии и Канаде. Также семь стран – членов ОПЕК вошли в десятку главных мировых нефтяных экспортеров в 2008г. Саудовская Аравия заняла первое место, превысив соответствующий уровень для России, находившейся на втором месте, на 1.6 мбс. Базисный темп роста экспорта нефти Саудовской Аравии в 2008г. по сравнению с 1985г. равен 340%. Увеличение экспорта нефти Саудовской Аравии в период 1985–2008гг. происходило наряду с ростом ее добычи. Иран занял третье место в мире по уровню экспорта нефти (2.4 мбс) по итогам 2008г.

В диссертации проведено сопоставление среднего уровня добычи нефти для каждой из стран ОПЕК за 2005-2007гг. с разведанными запасами нефти в этих странах (на начало 2008г.). Анализ показал, что при неизменных уровнях добычи и разведанных запасов нефти через 12 лет у Индонезии не остается запасов нефти, что согласуется с выходом страны из ОПЕК в начале 2009г. При данных предположениях и при соблюдении рассмотренных условий у Ирака не останется запасов нефти через 158 лет. Это самое длительное время потребления для стран – членов ОПЕК. Для ОАЭ, Кувейта, Ирана и Саудовской Аравии соответствующие значения составили 108 лет, 107 лет, 92 года и 79 лет.

На начало 2009г. из десяти стран, лидирующих в мире по разведанным запасам газа, восемь стран являлись членами ОПЕК. Причем Иран занял второе место по доле в мировых запасах природного газа после России. Разведанные запасы природного газа Ирана в начале 2009г. составили 28.1 трлн. м3 (рис. 4), превысив соответствующий уровень Катара, занявшего третье место в мире, на 2.8 трлн. м3.

Рис. 4. Разведанные запасы природного газа в странах, лидирующих по его запасам в мире, на начало 2009г.

В 2008г. из десяти стран, лидирующих в мире по объему экспорта газа, четыре страны являлись членами ОПЕК. По значению исследуемого показателя Алжир занял четвертое место после России, Канады и Норвегии. Экспорт природного газа в Алжире составил 59.7 млрд. м3. Базисный темп роста добычи газа этой стране в 2008г. (по сравнению с 1980г.) был равен 463%, то есть добыча газа увеличилась почти в пять раз.

Таким образом, в исследовании показана ключевая роль нефтегазового сектора в экономике стран – членов ОПЕК. В связи с этим представляется практически значимой задача проведения многомерной классификации стран – членов ОПЕК, позволяющей выделить группы стран, близких по характеристикам, отражающим состояние нефтегазового сектора и особенности их экономического развития.

Для проведения исследования были выбраны следующие десять переменных:– ВВП на душу населения (долл.);– разведанные запасы сырой нефти (млрд. барр.);– добыча сырой нефти (тыс. барр. в сутки - тбс);– экспорт сырой нефти (тбс);– разведанные запасы природного газа (млрд. м3);– товарная добыча газа (млрд. м3);– экспорт природного газа (млрд. м3);– добавленная стоимость сельского хозяйства (% ВВП);– добавленная стоимость промышленности (% ВВП);– добавленная стоимость сферы услуг (% ВВП).

в условиях сильной корреляционной взаимосвязи между признаками применение процедур кластерного анализа с евклидовой метрикой затруднено, поэтому на следующем этапе исследования для снижения размерности задачи и перехода в ортогональное признаковое пространство целесообразно воспользоваться методом главных компонент (факторным анализом). однако при этом возникают трудности, связанные с наличием небольшого числа наблюдений (n=13) при 10-мерной размерности признакового пространства.

для решения этой задачи в ходе исследования был предложен методический подход, состоящий в выделении обобщенных факторов (главных компонент) для каждой группы признаков. при этом все признаковое пространство было разбито на три группы, характеризующие соответственно:

• состояние рынка нефти стран – членов опек (х2–х4);
• состояние рынка газа исследуемых стран (х5–х7);
• особенности экономического развития стран – членов опек (х1, х8–х10).

В исследовании рассматривались значения признаков за 2007 год. Применение метода главных компонент к каждой группе признаков в отдельности позволило перейти от исходных признаков к вновь полученным обобщенным факторам F1 – F3, объяснившим не менее 65% дисперсии исследуемого признакового пространства. Следует отметить, что при получении F3 рассматривались признаки х1, х8, а признаки х9–х10 участвовали в экономической интерпретации полученных впоследствии кластеров.

Визуализация распределения стран – членов ОПЕК в системе выделенных факторов F1–F3 (рис.5) позволила разделить страны на три группы. Первую группу образуют страны, имеющие высокие значения F1 и F3 (Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия). это указывает на наличие в этих странах масштабного нефтяного сектора, составляющего стержень внешней торговли, также следует отметить большие значения ВВП на душу населения. при этом у двух стран первой группы (Катар, Саудовская Аравия) достаточно высоки значения F2, подтверждающие наличие запасов газа и значительные объемы его добычи, у остальных стран этой группы значения F2 низкие. Рассматривая Саудовскую Аравию и Кувейт, необходимо отметить, что у них вообще отсутствует экспорт газа, в отличие от ОАЭ и Катара.

Рис.5. Распределение стран – членов ОПЕК в системе трех выделенных факторов (F1-F3)

Во вторую группу вошли Алжир, Индонезия, Иран, Нигерия, которые отличает наличие масштабного газового сектора, на что указывают высокие значения F2. в странах этой группы самые большие объемы добычи и экспорта газа, его разведанные запасы. При этом объемы добычи и экспорта нефти превышают в среднем соответствующие значения для третьей группы стран. в странах второй группы самая большая численность населения, при этом даже наличие масштабного нефтегазового сектора не обеспечивает высокого уровня жизни. К этой группе были отнесены страны, имеющие самые высокие значения добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП (Нигерия и Индонезия), что также нашло отражение в низком среднем значении фактора F3.

в третью группу вошли Ангола, Венесуэла, Ирак, Ливия, Эквадор, которые характеризуются самыми низкими значениями фактора F2, так как в них имеются незначительные разведанные запасы газа при малых объемах его добычи. Причем экспорт газа отсутствует во всех странах этой группы, кроме Ливии. при этом нефтяной сектор для этой группы стран - основа экономики. для этой группы характерны средние по сравнению с другими исследуемыми группами разведанные запасы нефти и более низкие объемы ее добычи и экспорта.

Таким образом, использование метода главных компонент позволило не только сократить исходное признаковое пространство, но и провести общую классификацию объектов. Однако для подтверждения результатов классификации на следующем этапе исследования был проведен кластерный анализ.

На рис.6 представлены результаты разбиения стран – членов ОПЕК на группы, полученные методом Варда в пространстве ранее выделенных факторов F1–F3. Кластерный анализ полностью подтвердил ранее полученные результаты (рис.5).

Рис. 6. Дендрограмма классификации стран – членов ОПЕК методом Варда

В диссертации проведен анализ распределения экспорта нефти стран – членов ОПЕК по регионам мира, позволивший с помощью методов анализа соответствий выявить страны – члены ОПЕК, схожие по приоритетным направлениям экспорта нефти. Исходная информация для проведения исследования содержала данные об объемах экспорта нефти стран – членов ОПЕК в регионы мира (Северную Америку, Латинскую Америку, Восточную Европу, Западную Европу, Ближний Восток, Африку, Азию и Тихоокеанский регион) за период 1998–2007гг.

С помощью реализованного подхода был осуществлен переход в двухмерное пространство, что позволило визуализировать взаимосвязи между экспортирующими нефть странами – членами ОПЕК и импортирующими нефть регионами мира за 1998–2007гг. (рис.7).

Рис. 7. Анализ соответствий между экспортирующими нефть странами – членами ОПЕК и импортирующими нефть регионами мира

за 1998-2007гг.

На рис. 7 видно, что страны ОПЕК разделились на три группы в зависимости от приоритетных направлений экспорта нефти:

• Первую группу образуют Индонезия, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран, ориентированные на Азию и Тихоокеанский регион.
• Вторую группу образуют Ангола, Венесуэла, Эквадор, Ирак и Нигерия, имеющие тесные связи с Северной и Латинской Америкой.
• Третья группа включает Ливию и Алжир, имеющие внешнеторговые тесные связи с Западной Европой.

В то же время проведенный анализ показал, что хотя Алжир был отнесен к третьей группе (48.8% экспорта нефти в исследуемом периоде было направлено в Западную Европу), однако со второй группой у него тоже сильная связь (45.3% экспорта нефти приходилось на Северную и Латинскую Америку). Ирак вошел в состав второй группы (47.2% экспорта нефти было направлено в Северную и Латинскую Америку), однако при этом значительная доля экспорта нефти (30.7%) приходилась на страны Западной Европы (третья группа).

Иран был отнесен к первой группе, так как больше половины экспорта нефти направлено в Азию и Тихоокеанский регион (50.6%), при этом следует отметить, что более трети экспорта нефти Ирана (35.8%) приходилось на страны Западной Европы. У Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и прочих регионов отсутствует статистически значимая взаимосвязь со странами – экспортерами нефти, входящими в состав ОПЕК.

В третьей главе «Статистический анализ и прогнозирование развития рынка нефти и газа стран – членов ОПЕК» исследованы структурные сдвиги в распределении между странами – членами ОПЕК совокупных объемов добычи и экспорта нефти и газа, разработан и апробирован методический подход к прогнозированию основных показателей, характеризующих развитие рынка нефти и газа в странах – членах ОПЕК.

При исследовании состояния и тенденций развития нефтегазового сектора стран – членов ОПЕК большой практический интерес вызывает анализ интенсивности и направленности структурных изменений в распределении между этими странами совокупных объемов добычи и экспорта нефти и газа. Для решения этой задачи в диссертации был реализован подход, опирающийся на использование порядковой шкалы и шкалы отношений.

Оценка степени устойчивости или подвижности имеющейся структуры в шкале отношений может быть произведена с помощью индивидуальных и обобщающих показателей структурных сдвигов. В диссертации в качестве обобщающих характеристик были использованы линейные и квадратические коэффициенты абсолютных структурных сдвигов с переменной и постоянной базой сравнения (цепные и базисные соответственно). Для проведения статистического анализа структурных изменений были взяты данные по добыче и экспорту нефти, добыче и экспорту газа в странах – членах ОПЕК с 1989г. по 2008г.

Анализ полученных цепных характеристик выявил наличие нескольких всплесков, отражающих изменения в распределении совокупных объемов добычи и экспорта нефти между странами – членами ОПЕК. Наибольший «пик» структурных изменений соответствовал 1991г. и был вызван влиянием войны в Персидском заливе, которая привела к значительному снижению «весомости» Ирака и Кувейта в совокупных объемах добычи и экспорта нефти (рис.8).

Также выявлен локальный всплеск структурных изменений в 2003г. (влияние войны в Ираке и наблюдавшихся беспорядков в Венесуэле). Анализ цепных и базисных характеристик (по сравнению с 1989г.) показал, что в последние годы наблюдались незначительные структурные изменения, при этом распределение совокупной добычи нефти стран – членов ОПЕК характеризуется большей устойчивостью по сравнению с распределением ее экспорта.

Рис.8. Динамика цепных коэффициентов абсолютных структурных сдвигов в распределении совокупного объема экспорта нефти из стран – членов ОПЕК

Проведенное исследование также подтвердило достаточную устойчивость структуры распределения совокупных объемов добычи и экспорта газа стран – членов ОПЕК. при этом следует отметить, что распределение экспорта газа претерпело более существенные изменения, чем распределение добычи газа.

Также в диссертационной работе исследована динамика и проведено прогнозирование важнейших показателей развития нефтегазового сектора стран – членов ОПЕК, имеющего большое значение для экономики этих стран и оказывающего влияние на развитие мирового рынка нефти. Для этого в диссертации разработана методика прогнозирования, опирающаяся на использование моделей ARIMA, адаптивных методов, основанных на экспоненциальном сглаживании, а также на подход, связанный с теорией распознавания образов.

Проведенный анализ показал, что каждый год мировой спрос на нефть увеличивался (с 1992г. по 2007г.). при этом его снижение в 2008-2009гг. вызвано замедлением темпов роста экономического развития в мире вследствие влияния финансового кризиса, во многом обусловлено снижением спроса на нефть в экономически развитых странах (табл.2).

Таблица 2

Темпы прироста мирового спроса на нефть в 2008-2009гг. (по отношению к соответствующему периоду предыдущего года), %

страны	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2008г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2009г.
Страны ОЭСР	-1.5	-1.8	-4.6	-5.1	-3.3	-5.2	-6.3	-3.5	-2.8	-4.5
В том числе: США	-3.6	-4.2	-8.8	-6.2	-5.7	-6.0	-6.5	-1.5	-2.5	-4.2
Канада	-0.4	-1.8	-4.3	-2.6	-2.3	-4.8	-5.0	-1.3	-0.4	-2.9
Европа	0.7	0.7	0.3	-1.8	0.0	-2.7	-5.5	-6.8	-2.5	-4.4
Япония	0.4	-1.1	-8.4	-11	-5.0	-13	-13	-5.5	-9.6	-10
Страны – не члены ОЭСР	4.6	5.8	2.6	0.3	3.3	-2.3	0.8	1.9	4.6	1.2
В том числе: Китай	9.4	7.5	-1.9	-1.0	3.3	-4.0	4.6	7.1	13	4.9
Мир – всего	1.1	1.5	-1.5	-2.8	-0.4	-4.0	-3.1	-1.1	0.4	-1.9